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银监会加强link fun88 moi nhat 交易对手违约风险管理

发布时间:2018-01-19 10:54阅读次数:
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为强化商业银行link fun88 moi nhat风险管理和计量能力,适应国际监管标准变化和link fun88 moi nhat业务发展趋势,银监会16日发布《关于印发<link fun88 moi nhat违约风险资产计量规则的通知》(下称link fun88 moi nhat)。业内人士称,新的衍生工具资产计量规则将有助于商业银行更充分地捕捉link fun88 moi nhat信用风险的波动和增长。

银监会相关负责人表示,交易对手信用风险是衍生工具业务的主要风险种类。本轮国际金融监管改革的重要内容之一,就是强化link fun88 moi nhat信用风险资本要求。

银监会发布新计量规则,一是考虑到近年商业银行link fun88 moi nhat交易增长加快,业务品种多样化,以及商业银行国际业务扩张,境外衍生品交易增加。二是借鉴巴塞尔委员会发布的link fun88 moi nhat资本计量国际标准,从而大幅提高link fun88 moi nhat资本计量的风险敏感性。

与原有相关规则相比,link fun88 moi nhat提出三方面新要求。

第一,link fun88 moi nhat明确了计算风险暴露的三个层次:净额结算组合、资产类别和抵消组合。商业银行在区分每个层次不同组合的基础上,逐级计算风险暴露。

第二,link fun88 moi nhat规定了交易对手信用风险暴露的成分。link fun88 moi nhat规定,违约风险暴露分为重置成本和潜在风险暴露两部分。

第三,《通知》拓展了风险参数的范围和种类。《通知》增加捕捉各类link fun88 moi nhat的风险因子。在重置成本方面,引入了追加押品和增加保证金触发值等变量。

不过,并不是所有银行都必须实施《通知》规定的新计量方法。《通知》规定,新计量规则适用于:link fun88 moi nhat名义本金达到5000亿元,或占总资产比例达到30%以上的商业银行。银监会称,目前开展link fun88 moi nhat业务的银行数量有限,大部分银行业务量较小,而新计量规则对风险计量和系统开发要求较高。因此,link fun88 moi nhat业务规模和业务占比不高的银行,可沿用现行计量方法。

(摘自新华网—《上海证券报》)

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